何为一篮子指数买卖盘交易机制?
港股知识 | 发布于2020-12-29
何为一篮子指数买卖盘交易机制?
该交易机制专为一篮子指数买卖盘交易(包括指数套利)等而设。该机制的额外买卖盘数据的设计令买卖盘可包含一篮子指数成份股的买卖盘,而有关指数是在港交所证券市场上市买卖的衍生产品的相关指数,目前只有恒生指数的一篮子指数买卖盘。AMS/3将以等同传送单一买卖盘的速度去传送一篮子买卖盘。
一篮子指数买卖盘必须符合下列准则∶每个一篮子买卖盘只可包括特别限价盘;每个一篮子买卖盘必须包括至少8 只恒生指数成份股;每个一篮子买卖盘的组合比重至少90%,与恒指市值比重类同;每个一篮子买卖盘内每一只成份股的比重不能偏离其在恒指的比重20%以上;每一篮子指数买卖盘一定是单向的,要么买盘要么卖盘。
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